I contratti isoalfa sono contratti (call e put) aventi come sottostante azioni ammesse alla quotazione ufficiale. Il valore nozionale è dato dal prodotto tra il prezzo d’esercizio e il numero di azioni sottostanti. Il premio del contratto è dato dal valore del premio dell’option moltiplicato per il rispettivo lotto minimo di negoziazione.
La liquidazione del premio avviene per contanti il primo giorno di borsa aperta dopo quello di negoziazione. Il compratore di queste opzioni può esercitare la relativa facoltà in qualsiasi momento facendosi consegnare le azioni sottostanti al momento dell’esercizio. Per la liquidazione dell’opzione isoalfa in scadenza il compratore, dovrà comunicare alla cassa di compensazione se desidera abbandonarla o esercitarla.

Questo articolo è stato pubblicato sabato, 27 giugno 2009 alle 10:01 e classificato in Gli strumenti derivati.